Više o RRiF-ovim e-izdanjima (kako ih kupiti, preuzeti i čitati) možete vidjeti ovdje.
Izdavač: | RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge | |
Izdanje: | Zagreb, travanj 2013. | |
Autori: | Prof. dr. sc. Drago JAKOVČEVIĆ mr.sc. Ivana Jolić |
|
Broj stranica: | 288 | |
Jezik: | hrvatski | |
U ovoj knjizi opisuje se materijalno najčešći i najznačajniji rizik kojem se izlažu financijski i nefinancijski subjekti u svom poslovanju. Posebnost upravljanja kreditnim rizikom kao najkompleksnijim rizikom kojem su izloženi regulatori, supervizori i menadžment banaka izaziva strepnju u poslovnoj javnosti i prijetnju stabilnosti našeg (i šireg) gospodarstva. Knjiga je osmišljena na način da kroz teoretska i praktična znanja i iskustva predoči kreditne rizike s pragmatičnog i supervizorskog motrišta.
U šest poglavlja obuhvaćeno je sve što bi trebalo znati o suvremenim pojavnostima i modelima upravljanja kreditnim rizikom. Ona je spoj teorije i prakse te zagovara nužnost usvajanja zaokreta u upravljanju bankama prema anticikličkom modeliranju kreditnog rizika, a o tome autori pišu u prvom poglavlju. U drugom poglavlju opisuje se mjerenje i vrednovanje kreditnog rizika u okviru Basela II, dok se u trećem poglavlju izlažu interni rejting sustavi i analiziraju modeli te daju metodologije koje omogućuju izradu vlastitog rejting sustava. Četvrto poglavlje nosi naziv: Validacija internih rejting sustava, a u petom poglavlju autori objašnjavaju kapitalne zahtjeve za kreditni rizik prema IRB pristupu. U šestom poglavlju daje se koncizan prikaz Basela III s posebnim osvrtom na kreditni rizik.
Knjiga je prvenstveno namijenjena poslovnim bankarima, predavačima na studijima visokih i sveučilišnih kolegija iz bankarstva i poslovnih finacija, te praktičarima i studentima.
Predgovor | ||
1. | Globalna kriza i stabilnost financijskog sustava | 1 |
1.1. | Preobrazba tradicionalnog bankarst va | 2 |
1.2. | Obilježja i faze kreditne krize | 23 |
1.3. | Doprinos pojedinih čimbenika eskalaciji krize | 31 |
1.4. | Procikličnost kreditne aktivnosti banaka | 37 |
2. | Mjerenje i vrednovanje kreditnog rizika u okviru basela II | 53 |
2.1. | Pojmovno određenje i obuhvat kreditnog rizika | 53 |
2.2. | Proces upravljanja kreditnim rizikom | 57 |
2.3. | Regulacijski okvir | 61 |
2.4. | Pojedinačni kreditni rizik | 78 |
2.5. | Odobrenje HNB-a | 102 |
2.6. | Kategorije izloženosti | 104 |
2.7. | Opseg uporabe i postupno uvođenje IRB pristupa | 108 |
2.8. | Kritički osvrt i potencijalne alternative irb pristupu | 110 |
3. | Interni rejting-sustavi | 113 |
3.1 | Definicija i podjela internih rejting-sustava | 113 |
3.2. | Vrste internih rejting-sustava | 118 |
3.3. | Razvoj rejting sustava na primjeru statističkog modela | 170 |
3.4. | Kvantifikacija PD-ja | 178 |
3.5. | Rejting-sustavi u praksi | 187 |
4. | Validacija internih rejting-sustava | 200 |
4.1. | Osnovni principi validacije | 201 |
4.2. | Kvalitativna validacija | 203 |
4.3. | Kvantitativna validacija | 206 |
5. | Kapitalni zahtjev za kreditni rizik prema IRB pristupu | 220 |
5.1. | IRB funkcija | 220 |
5.2. | Izračun kapitalnog zahtjeva | 227 |
5.3. | Izračun i status očekivanoga gubitka | 232 |
5.4. | Učinak primjene IRB pristupa na kapitalni zahtjev | 234 |
6. | Basel III i kreditni rizik | 240 |
6.1. | Tri desetljeća bazelskih standarda | 240 |
6.2. | Slabosti basela II | 242 |
6.3. | Sadržaj, najvažniji ciljevi i mjere basela III | 245 |
Popis oznaka i kratica | 269 | |
Popis grafikona | 271 | |
Popis slika | 272 | |
Popis tablica | 275 | |
Literatura | 277 |