Upravljanje kamatnim rizikom kreditnog portfelja

      Kamatni rizik, uz likvidnosni rizik (a uz valutni rizika) predstavlja znatan rizik koji može imati negativne posljedice u slučaju nekorištenja odgovarajućih mjera zaštite. U izazovnim okolnostima, s jedne strane velikim viškovima likvidnosti, promjenama kamatnih stopa i nedostatka tržišnih instrumenata, iz perspektive upravljanja pred kreditne se institucije, kako danas tako i u narednom razdoblju, postavljaju izazovni zadatci, što autor prezentira u članku.

1. Uvod
2. Tečajni rizik – primjer CHF
3. Hrvatsko bankarsko tržište i specifičnosti likvidnosnog / kamatnog modela
4. Subjektivne i objektivne specifičnosti u upravljanju kamatnim rizikom
5. Specifičnosti HRK u likvidnosnom kamatnom modelu
6. Specifičnosti EUR u likvidnosnom kamatnom modelu
7. Građenje modela limita fiksnih kamatnih stopa
8. Stabilnost depozita po viđenju
9. Načelo izračuna
10. Praćenje iskorištenosti limita
11. Donošenje odluke o strateškim plasmanima izvan definiranih modela
12. Opcije upravljanja – HNB strukturni repo / strateška odluka o preuzimanju rizika
13. Regulatorni aspekt kamatnog rizika
14. Sustavi mjerenja rizika
15. Zaključak